Preview

Экономическая наука современной России

Расширенный поиск

Концепция моделирования и прогнозирования вероятности отзыва лицензии российских банков

Аннотация

В данной работе предлагается подход учета влияния ежедневно изменяющихся макроэкономических переменных при разработке модели вероятности отзыва лицензии у российских банков на основе их годовых финансовых показателей. Суть этого подхода заключается в том, что для учета влияния макроэкономических переменных предлагается использовать не среднее значение по выборке, а медиану и характеристики разброса: стандартное отклонение и дисперсию. На основе годовых финансовых показателей деятельности банков за период с 2004 по 2015 г., а также значений макроэкономических переменных, была построена логистическая регрессионная модель оценки вероятности отзыва лицензии у российских банков. Волатильность макроэкономических переменных характеризуется переменными «стандартное отклонение» и «дисперсия». Проблему устранения мультиколлинеарности между этими переменными предлагается решить путем включения в модель стандартизированных значений переменной «стандартное отклонение» и их квадратов.

Для цитирования:


Биджоян Д.С., Богданова Т.К. Концепция моделирования и прогнозирования вероятности отзыва лицензии российских банков. Экономическая наука современной России. 2017;(4):88-102.

For citation:


Bidzhoyan D.S., Bogdanova T.K. The Concept of Modeling and Forecasting the Probability of Revoking a License of Russian Banks. Economics of Contemporary Russia. 2017;(4):88-102. (In Russ.)

Просмотров: 473


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1609-1442 (Print)
ISSN 2618-8996 (Online)