Preview

Экономическая наука современной России

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Концепция моделирования и прогнозирования вероятности отзыва лицензии российских банков

Полный текст:

Аннотация

В данной работе предлагается подход учета влияния ежедневно изменяющихся макроэкономических переменных при разработке модели вероятности отзыва лицензии у российских банков на основе их годовых финансовых показателей. Суть этого подхода заключается в том, что для учета влияния макроэкономических переменных предлагается использовать не среднее значение по выборке, а медиану и характеристики разброса: стандартное отклонение и дисперсию. На основе годовых финансовых показателей деятельности банков за период с 2004 по 2015 г., а также значений макроэкономических переменных, была построена логистическая регрессионная модель оценки вероятности отзыва лицензии у российских банков. Волатильность макроэкономических переменных характеризуется переменными «стандартное отклонение» и «дисперсия». Проблему устранения мультиколлинеарности между этими переменными предлагается решить путем включения в модель стандартизированных значений переменной «стандартное отклонение» и их квадратов.

Об авторах

Давит Саакович Биджоян
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Россия


Татьяна Кирилловна Богданова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Россия


Список литературы

1. Биджоян Д.С. Подход к прогнозированию финансового состояния предприятия с учетом изменения макроэкономических показателей // Аудит и финансовый анализ. 2016. № 4. С. 195-200.

2. Биджоян Д.С. Прогнозирование вероятности отзыва лицензий российских банков // Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы Восемнадцатого всероссийского симпозиума / под ред. Г.Б. Клейнера. Секция 5. М.: ЦЭМИ РАН, 2017. С. 911-914.

3. Карминский А.М., Костров А.В., Мурзенков Т.Н. Моделирование вероятности дефолта банков с использованием эконометрических методов: препринт. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.

4. Пересецкий А.А. Модели причин отзыва лицензии российских банков: препринт. М.: Российская экономическая школа, 2010.

5. Пересецкий А.А., Копылов А.В., Карминский А.М., Головань С.В. Модели вероятности дефолта российских банков I. Предварительное разбиение банков на кластеры: препринт. М.: Российская Экономическая Школа, 2003.

6. Bidzhoyan D., Bogdanova T. Modelling the financial stability of an enterprise taking into account macroeconomic indicators // Journal of Business Informatics. 2016. Vol. 8. № 3.

7. Calabresse R., Giudici P. Estimating bank default with GEV models, Estimating bank default with generalized extreme value model // DEM Working papers. Preprint № 35. Pavia, 2013.


Для цитирования:


Биджоян Д.С., Богданова Т.К. Концепция моделирования и прогнозирования вероятности отзыва лицензии российских банков. Экономическая наука современной России. 2017;(4):88-102.

For citation:


Bidzhoyan D.S., Bogdanova T.K. The Concept of Modeling and Forecasting the Probability of Revoking a License of Russian Banks. Economics of Contemporary Russia. 2017;(4):88-102. (In Russ.)

Просмотров: 50


ISSN 1609-1442 (Print)
ISSN 2618-8996 (Online)