Preview

Экономическая наука современной России

Расширенный поиск

Стресс-тестирование как инструмент оценки рисков банков: обзор международной практики, методов и методологии

https://doi.org/10.33293/1609-1442-2020-4(91)-99-117

Аннотация

Стресс-тестирование представляет собой достаточно обширную область исследования, находящуюся на стыке множества дисциплин (финансы, банковское дело, эконометрика, макроэкономика, микроэкономика, математический анализ и др.), и представляет интерес как для ученых-теоретиков, так и практиков. Полезность данного подхода, ставшая очевидной после финансового кризиса 2007–2009 гг., побудила многих исследователей разрабатывать и постоянно совершенствовать методологии стресс-тестирования, с помощью которых можно достаточно точно прогнозировать поведение банков и финансового сектора в кризисные периоды, что позволит банкам оценивать масштаб потерь и свое­временно предпринимать необходимые меры, направленные на укрепление финансового состояния. На сегодняшний день экономическая наука обладает большим арсеналом методов стресс-тестирования, позволяющих оценить потенциальные потери банков при заданных изменениях в риск-факторах в кризисные периоды, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Методологии стресс-тестирования охватывает все важные виды рисков (кредитный, процентный риски, риск ликвидности и др.), а также риски спе­цифические. Наличие огромного числа методов стресс-тестирования подтверждает их многогранность. Эти методы вызваны попыткой создать поведенческую модель банков, а структура и функционал этих методов остаются сложными. Цель данного исследования – предложить сжатую и вместе с тем исчерпывающую классификацию методов стресс-тестирования, а также дать обзор существующих на сегодняшний день подходов к стресс-тестированию и его различных аспектов (например, разработке стрессовых сценариев), представленных учеными, международными организациями, центральными банками и другими заинтересованными лицами.
Данная работа является введением в огромную область аналитики – стресс-тестирование. Она ориентирована на банковских и финансовых аналитиков, макроэкономистов, желающих либо ознакомиться со стресс-тестированием как инструментом оценки банковских рисков, либо систематизировать все накопленные знания в данной области с целью более глубокого понимания экономических процессов.

 

Для цитирования:


Биджоян Д.С. Стресс-тестирование как инструмент оценки рисков банков: обзор международной практики, методов и методологии. Экономическая наука современной России. 2020;(4):99-117. https://doi.org/10.33293/1609-1442-2020-4(91)-99-117

For citation:


Bidzhoyan D.S. Stress Testing as a Banking Risk Assessment Tool: A Review of International Practice, Methods and Methodology. Economics of Contemporary Russia. 2020;(4):99-117. (In Russ.) https://doi.org/10.33293/1609-1442-2020-4(91)-99-117

Просмотров: 1028


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1609-1442 (Print)
ISSN 2618-8996 (Online)